How is the online course conducted?
Vi lægger stor vægt på interaktion. Derfor vil undervisningen være en kombination af optaget kursusundervisning, dialog, hjemmeopgaver og vejledning. Du vil modtage:
- En optaget kursusundervisning uden deltagere, hvor du kan stille spørgsmål og få svar inden for 24 timer.
- Læsestof og hjemmeopgaver med feedback og eksamen. Du får tilsendt bogen Finansiel Risikostyring, der anvendes som pensum.
- 6 måneders adgang til kurset. Du bestemmer selv, hvornår og i hvilket tempo du vil følge den optagede kursusundervisning.
- En undervisning, som er egnet til visning på både computer og mobil.
Du skal afsætte ca. 2 arbejdsdage til hvert modul inkl. opgaveløsning og eksamen, dvs. kurset tager ca. 6 dage i alt.
Course content
Modul 1 Markedsrisiko – måling og styring
Fundamental Review of the Trading Book
Value at Risk
Delta Normal Approach
Historisk simulations-baseret VaR
Delta VaR, Komponent VaR og Incremental VaR
Varighed og nøglerentevarighed
Kapitalkrav til markedsrisiko
Græske nøgletal
Simpel, eksponentielt vægtet glidende gennemsnit og GARCH-volatilitet
Stresstesting og backtesting
Modul 2 Kreditrisiko – måling og styring
Kreditrisikomodellering
Kapitalkrav
Styring med kreditderivate
KMV Moody’s
CreditMetrics
CreditRisk +
Modpartsrisiko
CVA, DVA, FVA og BCVA
Stresstesting
Modul 3 Operationel risiko og likviditetsrisiko
Styring af Operationel risiko
Key Risk Indicators
Heat Maps
Operational Risk Self Assessment (ORSA)
Opbygning af tabsdatabase
Brug af eksterne data
Mitigation af risici
Kapitalkrav til operationel risiko (Basic Indicator-modellen, Standard-modellen og Advanced Measurement Approach)
Likviditetsrisikostyring
BIS-anbefalinger
Gap analyse
Additional Liquidity Monitoring Metrics (ALMM)
Net Stable Funding Ratio
Liquidity Coverage Ratio
Funding analyse
Stresstesting
Hvad lærte vi af finanskrisen
Markedslikviditetsrisiko
