Markedsrisiko – måling og styring – kursus i København

Dette kursus gør dig i stand til at måle og styre markedsrisikoen på værdipapirporteføljer. Ved brug af Excel workshops får du hands-on erfaring, som du direkte kan anvende i dit daglige arbejde. Der arbejdes med traditionelle risikonøgletal som varighed, beta, volatilitet og de græske nøgletal for optioner, såvel som de forskellige tilgange til måling af VaR; herunder Delta Normal VaR og historisk simulation.
Finance courses by Financial Training Partner

Course description

Fundamental Review of the Trading Book
Value at Risk
Delta Normal Approach
Historisk simulations-baseret VaR
Delta VaR, Komponent VaR og Incremental VaR
Varighed og nøglerentevarighed
Kapitalkrav til markedsrisiko
Græske nøgletal
Simpel, eksponentielt vægtet glidende gennemsnit og GARCH-volatilitet
Stresstesting og backtesting

The course is relevant to

- Risk Managers
- Risk Controllers
- Treasurers
- Dealere
- Analytikere
- Backoffice medarbejdere
- Intern Revision
- Finansielle myndigheder
- IT-medarbejdere
- Compliance
- Middle Office
- Account Manager
- Front Office


Course Prerequisites

Du har et introducerende kendskab til risikostyring, da vi vil gå let hen over nøgletal som eksempelvis varighed.


Speaker

Jørgen Just Andresen

Programme

Date 18 Sep 2019 - 19 Sep 2019
Course days 2
Location Financial Training Partner, København
Language Dansk
Level Middel
Price 13.500 DKK ex moms. Prisen er inklusiv kursusmateriale og forplejning.