Course description

Uddannelsen består af 3 moduler af i alt 6 dage. Uddannelsen indeholder:

Modul 1 Markedsrisiko – måling og styring
18.-19. september 2019

Fundamental Review of the Trading Book
Value at Risk
Delta Normal Approach
Historisk simulations-baseret VaR
Delta VaR, Komponent VaR og Incremental VaR
Varighed og nøglerentevarighed
Kapitalkrav til markedsrisiko
Græske nøgletal
Simpel, eksponentielt vægtet glidende gennemsnit og GARCH-volatilitet
Stresstesting og backtesting

Modul 2 Kreditrisiko – måling og styring
22.-23. oktober 2019

Kreditrisikomodellering
Kapitalkrav
Styring med kreditderivate
KMV Moody’s
CreditMetrics
CreditRisk +
Modpartsrisiko
CVA, DVA, FVA og BCVA
Stresstesting

Modul 3 Operationel risiko og likviditetsrisiko
25.-26. november 2019

Operationel risiko – styring og måling
Key Risk Indicators
Heat Maps
Operational Risk Self Assessment (ORSA)
Opbygning af tabsdatabase
Brug af eksterne data
Mitigation af risici
Kapitalkrav til operationel risiko (Basic Indicator-modellen, Standard-modellen og Advanced Measurement Approach)

Likviditetsrisiko – styring og måling
BIS-anbefalinger
Gap analyse
Additional Liquidity Monitoring Metrics (ALMM)
Net Stable Funding Ratio
Liquidity Coverage Ratio
Funding analyse
Stresstesting
Hvad lærte vi af finanskrisen
Markedslikviditetsrisiko

The course is relevant to

Alle medarbejdere og ledere, der ønsker et bredt og dybt kendskab til de metoder, der anvendes i den finansielle sektor til at styre risici; herunder:

- Intern revision
- Risk managers
- Controllers
- Finansielle myndigheder
- Analytikere
- Treasurers
- Middle office
- Compliance
- Middle Office
- Account Manager
- Front Office
- IT-medarbejdere

Course Prerequisites

Uddannelsen kræver, at du har en forståelse af risikostyringsproblematikkerne på introducerende niveau. Du vil blive bedt om at løse små opgaver mellem seancerne. Efter kurset vil der blive afholdt en eksamen.

Speaker

Jørgen Just Andresen

Programme